嘉实增益宝货币市场基金 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：2025 年 3 月 28 日                                                 嘉实增益宝货币 2024 年年度报告   基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董 事签字同意，并由董事长签发。   基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 03 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。   本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。                             第 2 页 共 53 页                                                                                                               嘉实增益宝货币 2024 年年度报告                                                                   第 3 页 共 53 页                                                                                                                   嘉实增益宝货币 2024 年年度报告                                                                     第 4 页 共 53 页                                                  嘉实增益宝货币 2024 年年度报告                                 §2 基金简介 基金名称         嘉实增益宝货币市场基金 基金简称         嘉实增益宝货币 基金主代码        004173 基金运作方式       契约型开放式 基金合同生效日      2016 年 12 月 27 日 基金管理人        嘉实基金管理有限公司 基金托管人        兴业银行股份有限公司 报告期末基金份      4,759,811,396.35 份 额总额 基金合同存续期      不定期 下属分级基金的基                        嘉实增益宝货币 A                    嘉实增益宝货币 E 金简称 下属分级基金的交 易代码 报告期末下属分级 基金的份额总额 投资目标                  在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准                       的稳定收益。 投资策略                  本基金跟踪分析市场资金面变化及投资者交易行为变化，结合宏观                       和微观研究制定投资策略，谋求在满足安全性、流动性需要的基础                       上，实现较高的当期收益。                         具体投资策略包括：现金流管理策略、组合久期投资策略、个                       券选择策略、息差策略、资产支持证券投资策略、其他金融工具投                       资策略。 业绩比较基准                按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率 风险收益特征                本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、                       混合型基金、债券型基金。        项目                       基金管理人                   基金托管人 名称                    嘉实基金管理有限公司               兴业银行股份有限公司         姓名            郭松                       冯萌 信息披露         联系电话          (010)65215588            021-52629999-213310  负责人         电子邮箱          service@jsfund.cn        fengmeng@cib.com.cn 客户服务电话                400-600-8800             95561 传真                    (010)65215588            021-62159217 注册地址                  中国（上海）自由贸易试验区陆           福建省福州市台江区江滨中大                       家嘴环路 1318 号 1806A 单元     道 398 号兴业银行大厦 办公地址                  北京市朝阳区建国门外大街 21 号        上海市浦东新区银城路 167 号 4                                 第 5 页 共 53 页                                                                嘉实增益宝货币 2024 年年度报告                       北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A                   楼                       层 邮政编码                  100020                               200120 法定代表人                 经雷                                   吕家进 本基金选定的信息披露报纸名称                       《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网                                      http://www.jsfund.cn 址                                      北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 基金年度报告备置地点                                      座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司    项目                  名称                                      办公地址             德勤华永会计师事务所（特殊 会计师事务所                                     中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼             普通合伙）                                            北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱 注册登记机构      嘉实基金管理有限公司                                            乐部 C 座写字楼 12A 层             §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况                                                                        金额单位：人民币元                                     报告期（2023 年                 报告期（2022 年             报告期（2024 年 1 月 1 日-2024              日(基金合同生                年 12 月 31 日）                      效日)-2023 年 据和指标             嘉实增益宝货          嘉实增益宝货         嘉实增益宝货          嘉实增益宝货             嘉实增益宝货                 币A             币E              币A               币E              币 本期已实现收                                     136,894,971.6 益                                                      9 本期利润        95,809,387.92   1,695,114.95                       649,911.64 20,023,162.42 本期净值收益 率 据和指标 期末基金资产      4,621,376,279 138,435,117.0 4,471,868,179               1,614,687,771 净值                    .27             8           .98                         .73 期末基金份额 净值 末指标 累计净值收益           22.2047%       3.2021%        19.8794%             1.3800%     17.3688%                                  第 6 页 共 53 页                                                嘉实增益宝货币 2024 年年度报告 率 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的 金额相等。 （2）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。 （3）本基金收益分配按日结转份额。                           嘉实增益宝货币 A              份额净       份额净值                 业绩比较基准                                  业绩比较基      阶段      值收益       收益率标                 收益率标准差      ①－③      ②－④                                  准收益率③               率①       准差②                    ④     过去三个月    0.4404%   0.0006%    0.0881%     0.0000%                                                             %        %     过去六个月    0.8907%   0.0007%    0.1763%     0.0000%                                                             %        %     过去一年     1.9397%   0.0008%    0.3510%     0.0000%                                                             %        %     过去三年     5.8662%   0.0011%    1.0546%     0.0000%                                                             %        %     过去五年               0.0014%    1.7642%     0.0000%                    %                                        %        % 自基金合同生效起     22.2047                                    19.363   0.0028      至今            %                                       3%        %                           嘉实增益宝货币 E              份额净       份额净值                 业绩比较基准                                  业绩比较基      阶段      值收益       收益率标                 收益率标准差      ①－③      ②－④                                  准收益率③               率①       准差②                    ④     过去三个月    0.4053%   0.0006%    0.0881%     0.0000%   0.3172   0.0006                            第 7 页 共 53 页                                            嘉实增益宝货币 2024 年年度报告                                                         %        %  过去六个月     0.8199%   0.0007%    0.1763%   0.0000%                                                         %        %   过去一年     1.7973%   0.0008%    0.3510%   0.0000%                                                         %        % 自基金合同生效起                                            2.6040   0.0008    至今                                                   %        % 收益率变动的比较                          第 8 页 共 53 页                                    嘉实增益宝货币 2024 年年度报告 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束 时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 注：上述数据根据基金当年实际存续期计算。   无。                                           单位：人民币元                     嘉实增益宝货币 A                     第 9 页 共 53 页                                                         嘉实增益宝货币 2024 年年度报告          已按再投资形式           直接通过应付                                             应付利润           年度利润 年度                         赎回款转出金额                                        备注                                             本年变动           分配合计            转实收基金 合计        252,727,522.03              -             -    252,727,522.03   -                                   嘉实增益宝货币 E          已按再投资形式           直接通过应付                                             应付利润           年度利润 年度                         赎回款转出金额                                        备注                                             本年变动           分配合计            转实收基金 合计          2,345,026.59              -             -      2,345,026.59   -                               §4 管理人报告   嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立。 公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京 怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业 务等资格。   截止 2024 年 12 月 31 日，基金管理人共管理 355 只公募基金，覆盖主动权益、固定收益、指 数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF、基础设施基金等不同类别。同时，还管理多个全 国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。                   任本基金的基金经理                    （助理）期限             证券从 姓名        职务                                                说明                                       业年限                   任职日期       离任日期                                               曾就职于交通银行电子银行部，曾任瑞士                                               银行衍生品交易部高级数据分析师，银联                                               国际有限公司办公室副总裁助理，平安资 仲奇       本基金基     2022 年 9                               -      9年       产管理有限责任公司债券事业部投资经 超        金经理       月6日                                               理。2022 年 6 月加入嘉实基金管理有限公                                               司任职于固收投研体系。硕士研究生，具                                               有基金从业资格。中国国籍。          本基金、                                 曾任平安利顺货币经纪有限责任公司外汇 张博                 2024 年          嘉实丰益                 -      12 年     市场部经纪人、上海国利货币经纪有限公 洋                 12 月 7 日          纯债定期                                 司衍生品部部门经理、国泰君安证券股份                                   第 10 页 共 53 页                                       嘉实增益宝货币 2024 年年度报告     债券、嘉                        有限公司资本市场部高级经理，2022 年 7     实致诚纯                        月加入嘉实基金管理有限公司启航解决方     债债券基                        案战队任投资经理。本科，具有基金从业     金经理                         资格。中国国籍。 注：  （1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期” 指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。   （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。   报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》                       、《证券投资基金法》及其各项配套法规、                                         《嘉 实增益宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作 管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。   公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息 披露等多方面，境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易、境外投资以及投资管理过 程中各个相关环节应当符合公平交易的监管要求，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合， 杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。   公司严格执行《公平交易管理制度》                  ，各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，实施 投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交 易部门集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行 间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平 的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格 遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进 行分配。   报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司公 平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程 控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT 系统                     第 11 页 共 53 页                                        嘉实增益宝货币 2024 年年度报告 和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度和年 度公平交易专项稽核。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同 投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。   报告期内，本基金未发生异常交易行为。 年初债市延续了 2023 年末的强势行情，加之央行的意外降准和宽松预期对长短端利率形成支撑， 各期限收益率下行。随着春节临近，市场受到股债跷跷板效应的影响，债市波动性加大。3 月债 市在春节后的宽松资金环境下继续走高，基本面缓慢回暖，但宽松预期未改变，债市表现强劲。 随着市场逐渐进入高位，部分投资者出现止盈情绪，债市走势逐渐震荡，但依旧在配置需求的支 撑下保持韧性。4 月中短端利率明显下行后开始向长端和超长端传导，央行对长端利率的连续警 示使得收益率出现回调。5 月起手工补息暂停，资金转向非银机构，配置增量使得收益率重回下 行趋势，其中中短端确定性更强下行更明显。7 月央行增设国债买卖操作和临时正逆回购工具促 使短期内收益率快速上行，但随后公布的经济数据不及预期，收益率再次回落。而后三中全会政 策加力信号的释放使市场情绪得到提振，叠加机构止盈操作，债市走势再次转为震荡市。9 月降 息预期进一步推动了债市走强，尤其是在央行出台一系列宽松政策后，市场迎来一波上涨。但信 用债和利率债之间的表现开始出现分化，信用债利差逐渐扩大，低等级信用债的表现较弱。10 月 随着国内政策刺激措施的密集出台，股市情绪有所提振，债市呈现阶段性波动。在央行使用多项 政策工具后，市场的情绪有所改善，债市有所回升。11 月国际环境的不确定性加大，部分资金重 新流入债券市场，市场预期的降息和降准带动了收益率开启新一波下行。12 月因中央定调 2025 年货币政策“适度宽松”，且部分机构“资产荒”持续，债市继续呈现出较强的多头行情，收益率 突破多个关键低位，市场进一步上涨。   本报告期嘉实增益宝货币 A 的基金份额净值收益率为 1.9397%；嘉实增益宝货币 E 的基金份 额净值收益率为 1.7973%；业绩比较基准收益率为 0.3510%。   本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，保持流动性充裕；通过配置逆回购、银行存单、债券                        第 12 页 共 53 页                                       嘉实增益宝货币 2024 年年度报告 等，合理安排现金流分布。根据市场的变化动态调整组合久期，审慎择券，严控信用风险。   报告期内，基金管理人有关监察稽核工作情况如下： （1）继续内控前置。在基金营销、投资交易、信息披露以及新产品设计开发、海外业务、另类业 务、制度建设、合同管理、法律咨询等方面，事前进行合规性审核、监控。全力支持新业务开展， 对新产品、新投资工具等进行合规性判断。在制度流程、投资范围、投资工具、运作规则等方面， 防控重大风险。 （2）全流程动态开展投资交易监督。一是事前防范，主要从事前研讨，合规风险识别、评估和分 析，IT 事前设置，建立禁限库，合规培训、承诺书等方面开展；二是事中实时监控，如实时回答 组合经理、交易员投资交易事项，盘中实时监控等；三是事后检查及改进，如检查投资交易合规 情况，对异常行为进行提示、处理建议并督促改正。优化和升级合规风控系统，不断提高自动化 监控能力，保障各类组合合规运作，保护投资者利益。 （3）按计划对销售、投资、后台和其它业务开展内部稽核，完成相应内审报告及其后续改进跟踪。 完成公司及基金的外审、公司 GIPS 第三方验证、ISAE3402 国际鉴证等。 （4）基金法务工作。包括合同、协议审查，主动解决各项法律文件以及实务运作中存在的差错和 风险隐患，重点防控新增产品、新增业务以及日常业务的法律风险问题。 （5）加强差错管理。继续推动各业务单元梳理流程、制度，落实风险责任授权体系，确保所有识 别的关键风险点均有相应措施控制。 此外，我们还积极配合监管，按时完成合规报告和各项统计报表以及专题报告。   本基金管理人按照《企业会计准则》及中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关 指引和基金合同关于基金资产估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根 据法律法规要求，履行估值及净值计算的复核责任。   本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序， 研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，具备投研、风险管 理、基金估值运作、法律合规等方面的专业胜任能力。   本基金管理人使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制，与估值相 关的机构包括基金投资市场的证券交易场所以及境内相关机构等。   本报告期，本基金每日收益计算并分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本                       第 13 页 共 53 页                                             嘉实增益宝货币 2024 年年度报告 报告“7.4.11 利润分配情况”                 。   无。   无。                     §5 托管人报告   报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人 利益的行为。   报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在 本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的 监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。基金管理人在报告期 内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格 按照基金合同的规定进行。   本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。                         §6 审计报告 财务报表是否经过审计          是 审计意见类型              标准无保留意见 审计报告编号              德师报(审)字(25)第 P00484 号 审计报告标题              审计报告 审计报告收件人             嘉实增益宝货币市场基金全体基金份额持有人                     我们审计了嘉实增益宝货币市场基金的财务报表，包括 2024                     年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、净资产变 审计意见                动表以及相关财务报表附注。                     我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准                     则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作                         第 14 页 共 53 页                                      嘉实增益宝货币 2024 年年度报告                  的有关规定编制，公允反映了嘉实增益宝货币市场基金 2024                  年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和净资产                  变动情况。                  我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。                  审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一                  步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 形成审计意见的基础                  业道德守则，我们独立于嘉实增益宝货币市场基金，并履行                  了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证                  据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项             无 其他事项             无                  嘉实基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对                  其他信息负责。其他信息包括嘉实增益宝货币市场基金 2024                  年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计                  报告。                  我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不                  对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 其他信息                  结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，                  在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过                  程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。                  基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错                  报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要                  报告。                  基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管                  理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务                  报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部                  控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错                  报。 管理层和治理层对财务报表的责   在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估嘉实增益宝 任                货币市场基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项                  (如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计                  划清算嘉实增益宝货币市场基金、终止运营或别无其他现实                  的选择。                  基金管理人治理层负责监督嘉实增益宝货币市场基金的财务                  报告过程。                  我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导                  致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则                  执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 注册会计师对财务报表审计的责   舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 任                响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认                  为错报是重大的。                  在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，                  并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：                  (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风                      第 15 页 共 53 页                                                         嘉实增益宝货币 2024 年年度报告                           险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适                           当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉                           及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，                           未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于                           错误导致的重大错报的风险。                           (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但                           目的并非对内部控制的有效性发表意见。                           (3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会                           计估计及相关披露的合理性。                           (4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结                           论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对嘉实增益宝                           货币市场基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否                           存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重                           大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用                           者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当                           发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得                           的信息。然而，未来的事项或情况可能导致嘉实增益宝货币                           市场基金不能持续经营。                           (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评                           价财务报表是否公允反映相关交易和事项。                           我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重                           大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出                           的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称                 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名                  汪芳                           姜金玲 会计师事务所的地址                 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 审计报告日期                    2025 年 03 月 26 日                           §7 年度财务报表 会计主体：嘉实增益宝货币市场基金 报告截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                  单位：人民币元                                           本期末                     上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1         352,727,031.74          979,161,877.16 结算备付金                                         2,858,557.13         5,684,630.66 存出保证金                                              460.74                       - 交易性金融资产                  7.4.7.2       3,279,696,224.70        2,451,615,370.08 其中：股票投资                                                 -                       -     基金投资                                                -                       -                               第 16 页 共 53 页                                                     嘉实增益宝货币 2024 年年度报告     债券投资                             3,279,696,224.70       2,451,615,370.08     资产支持证券投资                                          -                      -     贵金属投资                                             -                      -     其他投资                                              -                      - 衍生金融资产                 7.4.7.3                        -                      - 买入返售金融资产               7.4.7.4       1,227,320,492.37       1,109,525,766.15 债权投资                   7.4.7.5                        -                      - 其中：债券投资                                               -                      -     资产支持证券投资                                          -                      -     其他投资                                              -                      - 其他债权投资                 7.4.7.6                        -                      - 其他权益工具投资               7.4.7.7                        -                      - 应收清算款                                                 -                      - 应收股利                                                  -                      - 应收申购款                                   18,581,550.23           4,303,839.20 递延所得税资产                                               -                      - 其他资产                   7.4.7.8                        -                      - 资产总计                                 4,881,184,316.91       4,550,291,483.25                                         本期末                    上年度末      负债和净资产             附注号 负 债： 短期借款                                                  -                      - 交易性金融负债                                               -                      - 衍生金融负债                 7.4.7.3                        -                      - 卖出回购金融资产款                              120,006,774.11                        - 应付清算款                                                 -                      - 应付赎回款                                       138,355.96              2,000.00 应付管理人报酬                                     669,894.53            700,726.72 应付托管费                                       223,298.19            233,575.58 应付销售服务费                                      59,758.43             56,905.82 应付投资顾问费                                               -                      - 应交税费                                          9,269.74                539.94 应付利润                                                  -                      - 递延所得税负债                                               -                      - 其他负债                   7.4.7.9              265,569.60            312,843.45 负债合计                                   121,372,920.56           1,306,591.51 净资产： 实收基金                   7.4.7.10      4,759,811,396.35       4,548,984,891.74 未分配利润                  7.4.7.12                       -                      - 净资产合计                                4,759,811,396.35       4,548,984,891.74 负债和净资产总计                             4,881,184,316.91       4,550,291,483.25 注： 报告截止日 2024 年 12 月 31 日，嘉实增益宝货币 A 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额                             第 17 页 共 53 页                                                            嘉实增益宝货币 2024 年年度报告 份，基金份额总额合计为 4,759,811,396.35 份。 会计主体：嘉实增益宝货币市场基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                       单位：人民币元                                               本期                  上年度可比期间        项 目             附注号           2024 年 1 月 1 日至 2024      2023 年 1 月 1 日至 2023                                           年 12 月 31 日               年 12 月 31 日 一、营业总收入                                     110,256,099.54            152,981,682.60 其中：存款利息收入             7.4.7.13               41,536,493.62             47,064,894.63      债券利息收入                                               -                       -      资产支持证券利息                                                           -                       - 收入      买入返售金融资产 收入      其他利息收入                                               -                       - 填列） 其中：股票投资收益             7.4.7.14                            -                       -      基金投资收益                                               -                       -      债券投资收益           7.4.7.15               47,062,519.09             71,267,073.11      资产支持证券投资 收益      贵金属投资收益          7.4.7.17                            -                       -      衍生工具收益           7.4.7.18                            -                       -      股利收益             7.4.7.19                            -                       -      其他投资收益                                               -                       - 失以“-”号填列）                                                           -                       - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支出                                    12,751,596.67             15,436,799.27 其中：暂估管理人报酬                                                -                       - 其中：卖出回购金融资产                                   1,578,580.40              1,217,979.90                                   第 18 页 共 53 页                                                            嘉实增益宝货币 2024 年年度报告 支出 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 减：所得税费用                                                   -                       - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 五、其他综合收益的税后                                                           -                       - 净额 六、综合收益总额                                     97,504,502.87           137,544,883.33 会计主体：嘉实增益宝货币市场基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                      单位：人民币元                                              本期      项目                        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                 实收基金              其他综合收益            未分配利润             净资产合计 一、上期期末净       4,548,984,891.                                        4,548,984,891.7                                              -                 - 资产                       74                                                      4 二、本期期初净       4,548,984,891.                                        4,548,984,891.7                                              -                 - 资产                       74                                                      4 三、本期增减变 动额（减少以“-” 210,826,504.61                     -                 -    210,826,504.61 号填列） （一）、综合收益                           -                  -      97,504,502.87    97,504,502.87 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数        210,826,504.61                 -                 -    210,826,504.61 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申      29,424,841,275                                        29,424,841,275.                                              -                 - 购款                      .35                                                     35                                              -                 - 回款                     0.74                                                    .74 （三）、本期向基                           -                  -     -97,504,502.87   -97,504,502.87 金份额持有人分                                   第 19 页 共 53 页                                                        嘉实增益宝货币 2024 年年度报告 配利润产生的净 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净      4,759,811,396.                                      4,759,811,396.3                                            -                - 资产                      35                                                    5                                         上年度可比期间      项目                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                实收基金            其他综合收益            未分配利润             净资产合计 一、上期期末净      1,614,687,771.                                      1,614,687,771.7                                            -                - 资产                      73                                                    3 二、本期期初净      1,614,687,771.                                      1,614,687,771.7                                            -                - 资产                      73                                                    3 三、本期增减变 2,934,297,120.                                           2,934,297,120.0 动额（减少以“-”                                  -                - 号填列）                01                                                        1 （一）、综合收益                          -                 -    137,544,883.33   137,544,883.33 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的      2,934,297,120.                                      2,934,297,120.0 净资产变动数                                     -                - （净资产减少以                 01                                                    1 “-”号填列） 其中：1.基金申     31,982,058,958                                      31,982,058,958.                                            -                - 购款                     .86                                                   86                                            -                - 回款                    8.85                                                  .85 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净                                         -137,544,883.3                          -                 -                     -137,544,883.33 资产变动（净资                                                     3 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净      4,548,984,891.                                      4,548,984,891.7                                            -                - 资产                      74                                                    4 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：                                 第 20 页 共 53 页                                        嘉实增益宝货币 2024 年年度报告        经雷                  梁凯                李袁    基金管理人负责人           主管会计工作负责人           会计机构负责人   嘉实增益宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国 证监会”)证监许可20163087 号《关于准予嘉实增益宝货币市场基金注册的批复》注册，由嘉 实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实增益宝货币市场基金基金 合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。经向中国证监会备案，                                      《嘉实增益 宝货币市场基金基金合同》于 2016 年 12 月 27 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 业银行股份有限公司。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会 计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信 息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。   本财务报表以持续经营为基础编制。   本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以 及本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。   本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金的记账本位币为人民币。   (1)金融资产的分类   根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划                        第 21 页 共 53 页                                   嘉实增益宝货币 2024 年年度报告 分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。   金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础 的利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本基金将 该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、 买入返售金融资产等。   不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金 融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所 产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金 融资产计入“交易性金融资产”              。   (2)金融负债的分类   本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。   其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。   本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出 售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售 的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他 金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含债券或资产支持证券已到付息期 但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变 动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的金融资 产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得 或损失，计入当期损益。   本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或 源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始 确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本基金按照相当于该金 融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认 后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准 备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。                   第 22 页 共 53 页                                     嘉实增益宝货币 2024 年年度报告   本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损 失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形 的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的 损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。   本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违 约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著 增加。   当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有 的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但 是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平 均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资 产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负 债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括 转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。   公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项 负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的 输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层 次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二 层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值 是相关资产或负债的不可观察输入值。   本基金采用影子定价和偏离度控制确定金融资产的公允价值。在本基金存续期间，基金管理 人定期计算本基金投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指标之间的偏离程度，并定期测试其 他可参考公允价值指标确定方法的有效性。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生 重大偏离的，按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整。   如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据 具体情况与基金托管人商定后采用估值技术确定最能反映公允价值的价格。估值技术包括参考熟 悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的 当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场                     第 23 页 共 53 页                                         嘉实增益宝货币 2024 年年度报告 参数，减少使用与本基金特定相关的参数。   当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同 时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相 互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示， 不予相互抵销。   实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。每份基金份额面值为人民币 1.00 元。申购、赎 回、转换及分红再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回 分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。   无。   (1)利息收入   存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。   买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。   (2)投资收益   债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收 入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代 扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息 债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。买卖债券 价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息(若有)与相关交易 费用后的差额确认。   资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。资产支 持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产 支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计 利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。买卖资产支持证券价差收入为卖出资产支持 证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后 的差额确认。   (3)公允价值变动收益                         第 24 页 共 53 页                                      嘉实增益宝货币 2024 年年度报告   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。   (4)信用减值损失   本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金 所计提的信用减值损失计入当期损益。   基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。   以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直 线法差异较小的则按直线法计算。   (1)本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；   (2)本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；   (3)“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金 净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计 算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次配直到分完 为止)；   (4)本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正 收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收 益；   (5)本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金 份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若当日净收益大于零时，则为投资人增加 相应的基金份额，若当日净收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要 措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，则缩减投资人基金份额；   (6)基金份额持有人在全部赎回其持有的本基金份额时，基金管理人自动将该基金份额持有人 的未付收益一并结算并与赎回款一起支付给该基金份额持有人；基金份额持有人部分赎回其持有 的基金份额时，未付收益为正时，未付收益不进行支付；未付收益为负时，其剩余的基金份额需 足以弥补其当前未付收益为负时的损益，否则将自动按比例结转当前未付收益，再进行赎回款项 结算；   (7)当日申购的该类基金份额自下一个工作日起，享有该类基金的收益分配权益；当日赎回的                      第 25 页 共 53 页                                     嘉实增益宝货币 2024 年年度报告 该类基金份额自下一个工作日起，不享有该类基金的收益分配权益；   (8)在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下， 基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；   (9)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。   本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：   (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定 期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成 部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经 济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。   本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。   根据基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，基金计算影子价格过程中 确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：   对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交 易的固定收益品种，根据中国证监会公告201713 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的 指导意见》及中国基金业协会中基协字2022566 号《关于发布准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。基金持有 的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立 提供的估值结果确定公允价值。基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心 有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。   本基金本报告期未发生会计政策变更。   本基金本报告期未发生会计估计变更。   本基金本报告期无须说明的会计差错更正。                     第 26 页 共 53 页                                               嘉实增益宝货币 2024 年年度报告   根据财税20081 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 201636 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税201646 号《关于进一步明确 全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税201670 号《关于金融机构同业往来等增值 税政策的补充通知》         、财税2016140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的 通知》   、财税20172 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税201756 号《关 于资管产品增值税有关问题的通知》、财税201790 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值 税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：   (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免征 增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基 金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税；   (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入， 暂不缴纳企业所得税；   (3)本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地 方教育费附加。                                                        单位：人民币元                        本期末                         上年度末        项目 活期存款                        1,184,018.77                   789,653.05 等于：本金                       1,183,871.41                   789,561.13   加：应计利息                             147.36                       91.92   减：坏账准备                                 -                            - 定期存款                      351,543,012.97               978,372,224.11 等于：本金                     350,000,000.00               974,000,000.00   加：应计利息                    1,543,012.97                 4,372,224.11   减：坏账准备                                 -                            - 其中：存款期限 1 个月以                                          -              50,020,486.10 内   存款期限 1-3 个月             200,740,721.85               130,254,875.19   存款期限 3 个月以上             150,802,291.12               798,096,862.82 其他存款                                     -                            - 等于：本金                                    -                            -   加：应计利息                                 -                            -   减：坏账准备                                 -                            -                       第 27 页 共 53 页                                                           嘉实增益宝货币 2024 年年度报告        合计                          352,727,031.74                  979,161,877.16                                                                    单位：人民币元                                             本期末      项目                按实际利率计算的账                影子定价                 偏离金额           偏离度                   面价值                                                       （%）        交易所市场                  -                       -                 -       - 债券     银行间市场    3,279,696,224.70     3,281,057,057.65        1,360,832.95   0.0286         合计      3,279,696,224.70     3,281,057,057.65        1,360,832.95   0.0286  资产支持证券                       -                       -                 -       -      合计         3,279,696,224.70     3,281,057,057.65        1,360,832.95   0.0286                                            上年度末      项目                按实际利率计算的账                影子定价                 偏离金额           偏离度                   面价值                                                       （%）        交易所市场                  -                       -                 -       - 债券     银行间市场    2,451,615,370.08     2,453,496,183.42        1,880,813.34   0.0413         合计      2,451,615,370.08     2,453,496,183.42        1,880,813.34   0.0413  资产支持证券                       -                       -                 -       -      合计         2,451,615,370.08     2,453,496,183.42        1,880,813.34   0.0413   无。   无。   无。                                                                    单位：人民币元                                         本期末   项目                               2024 年 12 月 31 日                    账面余额                               其中：买断式逆回购 交易所市场                                   -                                       - 银行间市场                   1,227,320,492.37                                        -   合计                    1,227,320,492.37                                        -                              第 28 页 共 53 页                                                   嘉实增益宝货币 2024 年年度报告                                    上年度末   项目                           2023 年 12 月 31 日                    账面余额                           其中：买断式逆回购 交易所市场                 150,043,022.79                                     - 银行间市场                 959,482,743.36                                     -   合计                 1,109,525,766.15                                    -   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。                                                           单位：人民币元                                 本期末                       上年度末         项目 应付券商交易单元保证金                                   -                          - 应付赎回费                                         -                          -                           第 29 页 共 53 页                                                      嘉实增益宝货币 2024 年年度报告 应付证券出借违约金                                        -                         - 应付交易费用                                 71,569.60                   72,843.45 其中：交易所市场                                         -                         -     银行间市场                              71,569.60                   72,843.45 应付利息                                             -                         - 预提费用                                  194,000.00                  240,000.00        合计                             265,569.60                  312,843.45                                                           金额单位：人民币元                       嘉实增益宝货币 A                                         本期        项目                 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                      基金份额（份）                              账面金额 上年度末                       4,471,868,179.98                 4,471,868,179.98 本期申购                      27,662,261,332.79               27,662,261,332.79 本期赎回（以“-”号填列）             -27,512,753,233.50              -27,512,753,233.50 基金拆分/份额折算前                                  -                             - 基金拆分/份额折算调整                                 -                             - 本期申购                                        -                             - 本期赎回（以“-”号填列）                               -                             - 本期末                        4,621,376,279.27                4,621,376,279.27                       嘉实增益宝货币 E                                         本期        项目                 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                      基金份额（份）                              账面金额 上年度末                             77,116,711.76                 77,116,711.76 本期申购                       1,762,579,942.56                1,762,579,942.56 本期赎回（以“-”号填列）             -1,701,261,537.24               -1,701,261,537.24 基金拆分/份额折算前                                  -                             - 基金拆分/份额折算调整                                 -                             - 本期申购                                        -                             - 本期赎回（以“-”号填列）                               -                             - 本期末                          138,435,117.08                  138,435,117.08 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。   无。                                                               单位：人民币元                       嘉实增益宝货币 A       项目          已实现部分                未实现部分                未分配利润合计 上年度末                         -                        -                    -                       第 30 页 共 53 页                                                        嘉实增益宝货币 2024 年年度报告 本期期初                           -                        -                   - 本期利润               95,809,387.92                        -       95,809,387.92 本期基金份额交易产                                -                        -                   - 生的变动数 其中：基金申购款                       -                        -                   -      基金赎回款                     -                        -                   - 本期已分配利润           -95,809,387.92                        -       -95,809,387.92 本期末                            -                        -                   -                           嘉实增益宝货币 E       项目          已实现部分                  未实现部分               未分配利润合计 上年度末                           -                        -                   - 本期期初                           -                        -                   - 本期利润                1,695,114.95                        -        1,695,114.95 本期基金份额交易产                                -                        -                   - 生的变动数 其中：基金申购款                       -                        -                   -      基金赎回款                     -                        -                   - 本期已分配利润            -1,695,114.95                        -        -1,695,114.95 本期末                            -                        -                   -                                                                 单位：人民币元                                 本期                          上年度可比期间        项目          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31      2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                  日                            12 月 31 日 活期存款利息收入                                    4,661.32                 4,302.97 定期存款利息收入                              41,455,672.18              46,925,340.61 其他存款利息收入                                          -                         - 结算备付金利息收入                                  52,721.23               135,251.05 其他                                         23,438.89                        - 合计                                    41,536,493.62              47,064,894.63   无。                                                               单位：人民币元                           本期                             上年度可比期间       项目          2024年1月1日至2024年12月31              2023年1月1日至2023年12月31                            日                                 日 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买                          996,529.71                      -173,372.08                            第 31 页 共 53 页                                               嘉实增益宝货币 2024 年年度报告 卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                       -                           - 回差价收入 债券投资收益——申                                       -                           - 购差价收入     合计                  47,062,519.09                 71,267,073.11                                                      单位：人民币元                        本期                         上年度可比期间         项目     2024年1月1日至2024年12月31           2023年1月1日至2023年12月                         日                             31日 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本             8,874,997,627.64            14,130,014,270.79 总额 减：应计利息总额                  36,242,153.98               32,501,154.49 减：交易费用                                    -                       - 买卖债券差价收入                     996,529.71                  -173,372.08   无。   无。   无。   无。   无。   无。                       第 32 页 共 53 页                                                    嘉实增益宝货币 2024 年年度报告   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。                                                               单位：人民币元                            本期                         上年度可比期间      项目         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                           月 31 日                           日 审计费用                             65,000.00                        111,000.00 信息披露费                           120,000.00                        120,000.00 证券出借违约金                                 -                                 - 银行划款手续费                          40,623.54                        42,963.73 债券托管账户维护费                        36,000.00                        36,000.00 其他                                1,200.00                         6,200.00      合计                         262,823.54                        316,163.73                             第 33 页 共 53 页                                                              嘉实增益宝货币 2024 年年度报告   无。   无。             关联方名称                                    与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”)                     基金管理人 兴业银行股份有限公司(“兴业银行”)                     基金托管人 DWS Investments Singapore Limited      基金管理人的股东 立信投资有限责任公司                             基金管理人的股东 中诚信托有限责任公司                             基金管理人的股东 嘉实资本管理有限公司(“嘉实资本”)                     基金管理人的控股子公司 嘉实财富管理有限公司(“嘉实财富”)                     基金管理人的控股子公司   下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。   无。   无。   无。   无。   无。                                                                       单位：人民币元                                           本期                      上年度可比期间            项目                  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                         月 31 日                      12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费                                7,690,241.61             9,889,437.44 其中：应支付销售机构的客户维护                               2,729,923.09             2,385,639.69                                     第 34 页 共 53 页                                                     嘉实增益宝货币 2024 年年度报告 费 应支付基金管理人的净管理费                        4,960,318.52               7,503,797.75 注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每 月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 代销基金的份额保有量作为基数进行计算。                                                               单位：人民币元                                 本期                       上年度可比期间          项目          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12      2023 年 1 月 1 日至 2023 年                               月 31 日                       12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                      2,563,413.90              3,296,479.14 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。                                                              单位：人民币元                                            本期 获得销售服务费的各关联                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 方名称                        当期发生的基金应支付的销售服务费                    嘉实增益宝货币 A          嘉实增益宝货币 E                  合计 嘉实基金管理有限公司             105,294.72                    0.15         105,294.87 兴业银行                   44,772.46                        -          44,772.46 嘉实财富                    1,628.56                        -           1,628.56 合计                     151,695.74                    0.15         151,695.89                                       上年度可比期间 获得销售服务费的各关联                2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日        方名称                 当期发生的基金应支付的销售服务费                    嘉实增益宝货币 A          嘉实增益宝货币 E                  合计 嘉实基金管理有限公司             284,093.69                    0.16         284,093.85 兴业银行                    59,993.94                       -          59,993.94 嘉实财富                      978.71                        -             978.71 合计                     345,066.34                    0.16         345,066.50 注：本基金 A 类基金份额的年销售服务费费率为 0.01%，E 类基金份额的年销售服务费费率为 有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：各类别基金份额日销售服务费＝各类别                          第 35 页 共 53 页                                                              嘉实增益宝货币 2024 年年度报告 基金份额前一日基金资产净值×各类别基金份额适用的销售服务费率/当年天数。   无。   无。                                                                           份额单位：份                                 嘉实增益宝货币 A                       本期末                                      上年度末 关联方名                               持有的基金份额                              持有的基金份额  称           持有的                                    持有的                               占基金总份额的比                            占基金总份额的比例             基金份额                                   基金份额                                 例（%）                                 （%） 立信投资 有限责任      13,846,025.22                 0.30       8,592,604.81                0.19 公司                                                                           单位：人民币元                                   本期                                                                 上年度可比期间    关联方名称                                                  2023年1月1日至2023年12月31日                                   日                       期末余额            当期利息收入               期末余额           当期利息收入 兴业银行股份有限公司 _活期 注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。   无。   无。                                                                           单位：人民币元                                  嘉实增益宝货币 A 已按再投资形式转         直接通过应付                 应付利润           本期利润分配合                                                                             备注   实收基金           赎回款转出金额                本年变动              计                                  嘉实增益宝货币 E                                    第 36 页 共 53 页                                                     嘉实增益宝货币 2024 年年度报告 已按再投资形式转         直接通过应付               应付利润       本期利润分配合                                                                       备注   实收基金           赎回款转出金额              本年变动          计    无。    无。    截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 120,006,774.11 元，是以如下债券作为质押：                                                               金额单位：人民币元                                      期末估值单 债券代码       债券名称        回购到期日                     数量（张）           期末估值总额                                        价                            日                            日 合计                                                1,334,000    137,484,369.16    无。    本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。    本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、 制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经 营理念，保护投资者利益和公司合法权益。    公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控 制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风 险并提出防控措施并有效执行。                                  第 37 页 共 53 页                                                嘉实增益宝货币 2024 年年度报告       本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法 去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类 风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融 工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程 度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范 围内。       信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。       基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不 重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格 的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易 对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。       本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。                                                         单位：人民币元                          本期末                        上年度末        短期信用评级  A-1                                       -                       -  A-1 以下                                    -                       -  未评级                        91,678,586.91              183,214,551.66  合计                         91,678,586.91              183,214,551.66 注：评级取自第三方评级机构。       无。       无。                                                        单位：人民币元                          本期末                        上年度末        长期信用评级 AAA                                    -                            -                       第 38 页 共 53 页                                                  嘉实增益宝货币 2024 年年度报告 AAA 以下                                   -                            - 未评级                         205,476,921.64                132,532,389.77 合计                          205,476,921.64                132,532,389.77 注：评级取自第三方评级机构。       无。                                                           单位：人民币元                            本期末                         上年度末        长期信用评级 AAA                        2,833,113,402.60             2,086,161,699.06 AAA 以下                       149,427,313.55                49,706,729.59 未评级                                          -                        - 合计                         2,982,540,716.15             2,135,868,428.65 注：评级取自第三方评级机构。       流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监 控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。       于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的 其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现 金流量。       本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理，通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)以及根 据份额持有人集中度情况调整投资组合的方式来实现。       本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与 债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的             10%。本基金主动投资于流动性受限资产的 市值合计不得超过基金资产净值的 10%。       一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 120 天，平均剩余存续期不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求。当本基金前          10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投                         第 39 页 共 53 页                                                              嘉实增益宝货币 2024 年年度报告 资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占 基金资产净值的比例合计不得低于 20%；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总 份额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天，平均剩余存续期不得超过 120 天； 投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具 占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。   同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。   市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。   利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。   本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，本基金的基金管理人每日通过“影 子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并 通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。                                                                       单位：人民币元      本期末      资产 货币资金          252,528,698.52 100,198,333.22             -         -     352,727,031.74 结算备付金           2,858,557.13               -            -         -       2,858,557.13 存出保证金                 460.74               -            -         -             460.74 交易性金融资产                        197,577,179.57           -         -   3,279,696,224.70 衍生金融资产                     -               -            -         -                 -                                      第 40 页 共 53 页                                                                 嘉实增益宝货币 2024 年年度报告 买入返售金融资产                                   -            -             -    1,227,320,492.37 应收清算款                     -                -            -             -                  - 债权投资                      -                -            -             -                  - 应收股利                      -                -            -             -                  - 应收申购款                     -                -            - 18,581,550.23      18,581,550.23 递延所得税资产                   -                -            -             -                  - 其他资产                      -                -            -             -                  -    资产总计                        297,775,512.79           - 18,581,550.23    4,881,184,316.91      负债 短期借款                      -                -            -             -                  - 交易性金融负债                   -                -            -             -                  - 衍生金融负债                    -                -            -             -                  - 卖出回购金融资产 款 应付清算款                     -                -            -             -                  - 应付赎回款                     -                -            -    138,355.96          138,355.96 应付管理人报酬                   -                -            -    669,894.53          669,894.53 应付托管费                     -                -            -    223,298.19          223,298.19 应付销售服务费                   -                -            -     59,758.43          59,758.43 应付投资顾问费                   -                -            -             -                  - 应交税费                      -                -            -      9,269.74            9,269.74 应付利润                      -                -            -             -                  - 递延所得税负债                   -                -            -             -                  - 其他负债                      -                -            -    265,569.60          265,569.60    负债总计       120,006,774.11               -            -   1,366,146.45     121,372,920.56  利率敏感度缺口                       297,775,512.79           - 17,215,403.78    4,759,811,396.35     上年度末                          6 个月      资产 货币资金          929,087,377.14 50,074,500.02              -             -      979,161,877.16 结算备付金          5,684,630.66                -            -             -        5,684,630.66 存出保证金                     -                -            -             -                  - 交易性金融资产                                    -            -             -    2,451,615,370.08 衍生金融资产                    -                -            -             -                  - 买入返售金融资产                                   -            -             -    1,109,525,766.15 应收清算款                     -                -            -             -                  - 债权投资                      -                -            -             -                  - 应收股利                      -                -            -             -                  - 应收申购款                     -                -            -   4,303,839.20       4,303,839.20                                      第 41 页 共 53 页                                                           嘉实增益宝货币 2024 年年度报告 递延所得税资产                 -               -         -              -                  - 其他资产                    -               -         -              -                  -    资产总计                      50,074,500.02        -   4,303,839.20   4,550,291,483.25     负债 短期借款                    -               -         -              -                  - 交易性金融负债                 -               -         -              -                  - 衍生金融负债                  -               -         -              -                  - 卖出回购金融资产                         -               -         -              -                  - 款 应付清算款                   -               -         -              -                  - 应付赎回款                   -               -         -       2,000.00           2,000.00 应付管理人报酬                 -               -         -     700,726.72         700,726.72 应付托管费                   -               -         -     233,575.58         233,575.58 应付销售服务费                 -               -         -      56,905.82          56,905.82 应付投资顾问费                 -               -         -              -                  - 应交税费                    -               -         -         539.94             539.94 应付利润                    -               -         -              -                  - 递延所得税负债                 -               -         -              -                  - 其他负债                    -               -         -     312,843.45         312,843.45    负债总计                 -               -         -   1,306,591.51       1,306,591.51  利率敏感度缺口                     50,074,500.02        -   2,997,247.69   4,548,984,891.74 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。   无重大影响。   外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。   其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易 的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。   无。                                   第 42 页 共 53 页                                                   嘉实增益宝货币 2024 年年度报告   假设      除业绩基准以外的其他市场变量保持不变                                对资产负债表日基金资产净值的           相关风险变量的变             影响金额（单位：人民币元）                                                   上年度末 （2023 年 12 月                动     本期末（2024 年 12 月 31 日）   分析      业绩比较基准上升                                               -                          -           业绩比较基准下降                                               -                          -   公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的 最低层次决定：   第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。   第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。   第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。                                                             单位：人民币元                            本期末                          上年度末 公允价值计量结果所属的层次 第一层次                                     -                               - 第二层次                       3,279,696,224.70                2,451,615,370.08 第三层次                                     -                               -         合计                 3,279,696,224.70                2,451,615,370.08   对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的                       第 43 页 共 53 页                                                 嘉实增益宝货币 2024 年年度报告 不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第 三层次。      无。      无。      于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末： 无)。      本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这 些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。      截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。                       §8 投资组合报告                                                     金额单位：人民币元 序号         项目           金额                     占基金总资产的比例（%）            其中：债券       3,279,696,224.70                      67.19            资产支持证                                         -                        -       券       其中：买断式回购的                                         -                        -       买入返售金融资产       银 行 存款 和 结算 备       付金合计                                                     金额单位：人民币元 序号               项目                         占基金资产净值的比例（%）                         第 44 页 共 53 页                                                嘉实增益宝货币 2024 年年度报告          其中：买断式回购融资                                                 -                                                             占基金资产净值 序号              项目                        金额                                                             的比例（%）         报告期末债券回购融资余额                      120,006,774.11         2.52          其中：买断式回购融资                                     -           - 注：报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余 额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。   债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明   报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的 20%。                 项目                                 天数       报告期末投资组合平均剩余期限                                               88      报告期内投资组合平均剩余期限最高值                                             90      报告期内投资组合平均剩余期限最低值                                             28   报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明   报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 120 天。                              各期限资产占基金资产            各期限负债占基金资产 序号         平均剩余期限                               净值的比例（%）              净值的比例（%）       其中：剩余存续期超过 397 天的                                                -                   -       浮动利率债       其中：剩余存续期超过 397 天的                                                -                   -       浮动利率债       其中：剩余存续期超过 397 天的                                                -                   -       浮动利率债       其中：剩余存续期超过 397 天的                                                -                   -       浮动利率债       其中：剩余存续期超过 397 天的                                                -                   -       浮动利率债            合计                             101.98                 2.52   报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240 天。                           第 45 页 共 53 页                                                           嘉实增益宝货币 2024 年年度报告                                                                金额单位：人民币元     序号             债券品种    按实际利率计算的账面价值                占基金资产净值比例（%）                其中：政策性                金融债                企业短期融                资券                剩余存续期                超过 397 天的                浮动利率债                券 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内 在应收利息。     明细                                                                金额单位：人民币元                                               按实际利率计算 序号        债券代码       债券名称       债券数量（张）               占基金资产净值比例（%）                                               的账面价值                                                   （元）                         CD179                      银行 CD121                         CD194                         CD436                         CD422                      商行 CD038                         CD138                                   第 46 页 共 53 页                                                      嘉实增益宝货币 2024 年年度报告                     CD166                   银行 CD059                          项目                                    偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数                                               0 报告期内偏离度的最高值                                                            0.0484% 报告期内偏离度的最低值                                                           -0.0002% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值                                                0.0208% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明      报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明      报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到 0.5%。     证券投资明细      无。      本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为 1.00 人民币元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入 时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形      本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，徽商银行股份有限公司、北京银行股份有限 公司、中国农业银行股份有限公司、国家开发银行出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开 谴责或/及处罚的情况。      本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。                                                                单位：人民币元 序号                  名称                                    金额                               第 47 页 共 53 页                                                                嘉实增益宝货币 2024 年年度报告      无。                              §9 基金份额持有人信息                                                                           份额单位：份                                                         持有人结构                                          机构投资者                        个人投资者             持有人                       户均持有的基                          占总 份额级别         户数                                                                   占总份                        金份额                            份额             （户）                       持有份额                        持有份额            额比例                                                       比例                                                                                   （%）                                                       （%） 嘉实增益 宝货币 A 嘉实增益 宝货币 E  合计         443,714    10,727.21   1,427,728,724.38   30.00    3,332,082,671.97   70.00 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采 用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总 额）。      序号               持有人类别           持有份额（份）                   占总份额比例（%）  项目                   份额级别               持有份额总数（份）                占基金总份额比例（%）                                     第 48 页 共 53 页                                                   嘉实增益宝货币 2024 年年度报告 基金管      嘉实增益宝货币 A                     11,685,060.20               0.25 理人所 有从业 人员持      嘉实增益宝货币 E                                -                   - 有本基 金                   合计                   11,685,060.20                0.25        项目               份额级别               持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 嘉实增益宝货币 A                                                >100 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式  嘉实增益宝货币 E                                                  0 基金                          合计                                         >100 本基金基金经理持有         嘉实增益宝货币 A                                       10~50 本开放式基金            嘉实增益宝货币 E                                           0                          合计                                        10~50     理的产品情况    无。                        §10 开放式基金份额变动                                                                单位：份       项目               嘉实增益宝货币 A                   嘉实增益宝货币 E 基金合同生效日 （2016 年 12 月 27            2,205,001,250.00                           - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份 额总额 本报告期基金总申购 份额 减：本报告期基金总 赎回份额 本报告期基金拆分变                                            -                          - 动份额 本报告期期末基金份 额总额 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。                            第 49 页 共 53 页                                         嘉实增益宝货币 2024 年年度报告                      §11 重大事件揭示      报告期内未召开基金份额持有人大会。      （1）基金管理人的重大人事变动情况 先生代行公司董事长职责。 首席投资官。 总经理。      （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况      本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。      报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管业务的诉讼事项。      报告期内本基金投资策略未发生改变。      本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所 为本基金提供审计服务，自 2024 年 11 月 16 日起，改聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所为本基金提供审计服务。报告年度应支付德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 的审计费 65,000.00 元，该审计机构第 1 年提供审计服务。   本报告期，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。   报告期内，本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情 况。                         第 50 页 共 53 页                                             嘉实增益宝货币 2024 年年度报告                                                    金额单位：人民币元                    股票交易                   应支付该券商的佣金        交易单元               占当期股票成                   占当期佣金 券商名称                                                        备注         数量     成交金额       交总额的比例          佣金       总量的比例                             (%)                      (%) 国泰君安 证券股份     2            -               -        -        -   - 有限公司 国投证券 股份有限     4            -               -        -        -   - 公司 华泰证券 股份有限     1            -               -        -        -   - 公司 中信建投 证券股份     3            -               -        -        -   - 有限公司 中信证券 股份有限     2            -               -        -        -   - 公司 注：1.本表"佣金"指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商 的佣金合计。   （1）经营行为规范；   （2）财务状况良好；   （3）合规风控能力较强；   （4）研究、交易等服务能力较强；   基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商 签订协议，并通知基金托管人。 证券股份有限公司新增交易单元 1 个,中信建投证券股份有限公司新增交易单元 3 个,中信证券股 份有限公司新增交易单元 2 个。                           第 51 页 共 53 页                                                       嘉实增益宝货币 2024 年年度报告 限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年度）》的报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。敬请投资者关注上述报告统计时间区间的口径差异。                                                           金额单位：人民币元               债券交易                    债券回购交易                 权证交易                      占当期债                                            占当期权 券商名                                            占当期债券                        券                                               证  称      成交金额                     成交金额          回购成交总      成交金额                      成交总额                                            成交总额                                                额的比例(%)                      的比例(%)                                          的比例(%) 国泰君 安证券                 -           -             -           -          -            - 股份有 限公司 国投证 券股份                             3,750,000,00                 -           -                     52.08          -            - 有限公                                     0.00  司 华泰证 券股份                 -           -             -           -          -            - 有限公  司 中信建 投证券                 -           -             -           -          -            - 股份有 限公司 中信证 券股份    20,007,230.              3,450,000,00 有限公             00                      0.00  司      报告期内每个交易日，本基金偏离度绝对值均未超过 0.5%。 序号                   公告事项                      法定披露方式        法定披露日期        嘉实增益宝货币市场基金在非直销销                 中国证券报、基金管理        转换转入）业务的公告                       金电子披露网站                                         中国证券报、基金管理        嘉实基金管理有限公司高级管理人员        变更公告                                         金电子披露网站        嘉实基金管理有限公司关于旗下基金                 中国证券报、基金管理        改聘会计师事务所的公告                      人网站及中国证监会基                                 第 52 页 共 53 页                                                   嘉实增益宝货币 2024 年年度报告                                         金电子披露网站                                         中国证券报、基金管理          嘉实基金管理有限公司高级管理人员          变更公告                                         金电子披露网站                                         中国证券报、基金管理          关于新增嘉实增益宝货币基金经理的          公告                                         金电子披露网站                                         中国证券报、基金管理          嘉实基金管理有限公司高级管理人员          变更公告                                         金电子披露网站       （1）中国证监会准予嘉实增益宝货币市场基金注册的批复文件；       （2）《嘉实增益宝货币市场基金基金合同》；       （3）《嘉实增益宝货币市场基金招募说明书》                           ；       （4）《嘉实增益宝货币市场基金托管协议》；       （5）基金管理人业务资格批件、营业执照；       （6）报告期内嘉实增益宝货币市场基金公告的各项原稿。       北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司       （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。       （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发 E-mail:service@jsfund.cn。                                                    嘉实基金管理有限公司                                  第 53 页 共 53 页